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标题: 请教非平稳变量的回归问题，请大哥们指教 [打印本页]

作者: 202071128 时间: 2016-5-9 08:50
标题: 请教非平稳变量的回归问题，请大哥们指教
使用stata做PVAR模型时，有时变量水平值非平稳，需一阶差分后才平稳，此时在GMM估计以及做脉冲响应时，应该是用水平值还是差分值？举个例子：若lny lnx1 lnx2是一阶单整序列，表示对数后的y、x1、x2。Dlny Dlnx1 Dlnx2表示差分后的对数值，那在执行stata代码时是执行下列哪条？
pvar2 lny lnx1 lnx2,lag(1)
pvar2 Dlny Dlnx1 Dlnx2,lag(1)
若是执行后面一条，那结论该如何解释呢？比如：差分后的对数x1对差分后的对数y有正向影响。这样感觉很别扭，该如何解释呢？

作者: abc886y365hxg 时间: 2016-9-18 23:44
对数x1对差分后的对数y有正向影响，有什么别扭的？

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