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标题: 虚拟变量 [打印本页]

作者: style 时间: 2016-8-10 10:02
标题: 虚拟变量
虚拟变量
一、问题的提出
1、计量经济学模型，需要经常考虑属性因素的影响。例如，职业、战争与和平、繁荣与萧条、文化程度、灾害、季节；
2、属性因素往往很难直接度量它们的大小。只能给出它们的“Yes—D=1”或”No—D=0”、或者它们的程度或等级；
3、为了反映属性因素和提高模型的精度，必须将属性因素“量化”。通过构造0-1型的人工变量来量化属性因素。
二、虚拟变量的定义
1、虚拟变量是一用以反映质的属性的一个人工变量，通常记为D（Dummy）。
2、虚拟变量D只取0或1两个值
3、对基础类型或肯定类型设D=1
4、对比较类型或否定类型设D=0
三、模型中引入虚拟变量的必要性
现实经济生活错综复杂，往往要求人们按照经济变量的质或量的不同，分别进行处理。因此，回归模型中，往往有必要引入虚拟变量，以表示这些质的区别。例如，消费函数，对于平时与战时，萧条与繁荣，乃至性别、教育程度、季节性等等，都会因质的有不同表现出不同的差异。
四、模型中引入虚拟变量的作用
1、分离异常因素的影响，例如分析我国GDP的时间序列，必须考虑“文革”因素对国民经济的破坏性影响，剔除不可比的“文革”因素。
2、检验不同属性类型对因变量的作用，例如工资模型中的文化程度、季节对销售额的影响。
3、提高模型的精度，相当于将不同属性的样本合并，扩大了样本容量（增加了误差自由度，从而降低了误差方差）[
五、虚拟变量举例

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六、虚拟变量的引入
1、虚拟变量在模型中，可以作解释变量，也可以作因变量。
2、虚拟变量作解释变量时出现在方程的右端
3、虚拟变量作因变量（被解释变量）时出现在方程的左端
七、虚拟变量模型
引入虚拟变量后，回归方程中同时含有一般解释变量和虚拟变量，称这种结构的模型为虚拟变量模型或斜方差分析模型。虚拟变量作为因变量引入，D只取1或0，不能用OLS方法进行估计，但是可以采用Logit方法或Probit方法估计模型。例如，D=1（Clinton被罢免），D=0（Clinton不被罢免）估计得到的模型，将给出D=1或D=0的概率。（Clinton被罢免和不被罢免的可能性）
八、模型中引入虚拟变量的作用
1、分离异常因素的影响，例如分析我国GDP的时间序列，必须考虑“文革”因素对国民经济的破坏性影响，剔除不可比的“文革”因素。
2、检验不同属性类型对因变量的作用，例如工资模型中的文化程度、季节对销售额的影响。
3、提高模型的精度，相当与将不同属性的样本合并，扩大了样本容量（增加了误差自由度，从而降低了误差方差）
九、虚拟变量设置的原则
在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：
1、如果有 m 种互斥的属性类型，在模型中引入 m-1 个虚拟变量
2、例如，性别有2个互斥的属性，引用2-1=1个虚拟变量
3、再如，文化程度分小学、初中、高中、大学、研究生5类，引用4个虚拟变量。其具体设置方式如下表所示。

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Ocean，2016-08-07
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